欧易OKX策略交易-现货网格交易产品说明

目录

1. 点格

2.合约网格

3、现货现货投资

4. 屯堡策略

5. 套利订单

6. 冰山战略

7.时间加权策略

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1.现货网格策略

1.什么是现货网格策略？

现货网格策略是一种在特定价格范围内执行低买高卖的自动化策略。 用户只需设置范围内的最高价和最低价，确定要细分的网格数量，即可开始运行策略。 策略会计算每个小格子的低买高卖价格，自动下单，随着行情的波动不断低买高卖赚取波动收益。

2. 点格适用场景

现货网格的核心是“高抛低吸震荡套利”，所以这个策略非常适合震荡行情和震荡上涨行情，如果行情下跌，会给您带来相应的亏损风险。

3. 点格创建步骤、相关参数及实例教学

3.1 创建步骤：

（1）进入OKx的PC端或APP后，在“交易”页面选择“策略交易模式”（PC端在左上角，APP端在右上角），然后选择现货网格。

(2) 在交易页面输入参数或使用智能参数，确认投资金额后创建网格。 （网格创建后投入的资金将与交易账户隔离，在网格策略中独立使用）

(3) 创建完成后，您可以在交易页面底部的“策略”中查看和管理网格策略。

(4) 策略运行过程中，网格套利产生的收益可以随时提取，也可以停止网格。

3.2 网格策略的相关术语和参数：

两种创作模式：

手动创建：根据自己对行情波动幅度的判断来设置参数。

智能创建：直接使用系统智能推荐的网格策略参数。 （推荐参数的逻辑是：回测7天行情后，结合智能算法推荐适合近期行情的参数）

网格的具体参数：

区间最低价：当市场价格低于区间最低价时，策略将不再执行委托操作。

区间最高价：当市场价格高于区间最高价时，策略将不再执行委托操作。

网格数：网格数表示在震荡区间划分的挂单单元格的数量。 例如区间100-400，算术差，格数3，分为3个格子：100-200、200-300、300-400。

输入币种：用户可选择投资交易币种或计价币种，或两者都投资。

Stake Amount：在网格策略中要质押的每种货币的数量。 其中，每种货币的最大可用量等于该货币在交易账户中的最大可转账金额。

算术网格：每相邻两级挂单的价差相等（例如1、2、3、4）。

等比网格：挂单每相邻两层价格的比值相等（例如1、2、4、8）。

止盈价：当币价上涨至该价位时，策略将自动停止并卖出所占用的现货。

止损价：当币价跌至该价位时，策略会自动止损卖出所占用的现货。

3.3 实例教学（以BTC/USDT交易对为例）

设定参数

区间最低价：50,000 USDT

区间最高价：100,000 USDT

网格数：50

网格模式：算术

投资金额：5000USDT

策略创建时的BTC/USDT价格：60,100 USDT

策略运行

第一阶段——初始挂单：系统会计算出策略每一层的价格为50,000, 51,000, 52,000...98,000, 99,000, 100,000，然后在这些价位下单买单。 如果市场深度不错，策略开启后的挂单情况是50000~60000每个价位有一个买单，62000~100000每个价位有一个卖单。

第二阶段-策略操作：若市价跌破60000，则在该位置执行买单（sell low），程序自动在小盘对应上方位置挂卖单（sell high） 6万-6.1万的格子（也就是6.1万的价格）。 如果价格上涨，则在卖单完成后在相应的较低位置放置买单。

这样，随着市场波动周期性下单交易，您就可以在波动的市场环境中持续赚取波动收益。

四、注意事项

4.1. 市场价格跌破网格区间最低价后，程序将不再继续运行。 如果价格继续下跌，没有回到网格区间，此时持有的交易币将出现浮亏。 因此，建议将止损价格设置在网格最低价下方的合理位置，以便及时止损。

4.2. 网格创建后投入的资金将与交易账户隔离，在网格策略中独立使用。 因此，用户需注意资金转出后对交易账户整体持仓带来的风险。

4.3 触发止盈止损或手动止损后策略止损时，会有一个以市价卖出交易货币的过程。 如果风控系统判断会给市场带来风险，则可能无法卖出该币种。 用户可以判断是否继续手动卖币。

4.4 若币种在网格策略运行过程中遇到不可预知的停牌、退市等异常情况，网格策略将自动停止。

2.合约网格

1、什么是合约网格策略？

合约网格策略是一种在特定价格范围内低买高卖来交易合约的自动化策略。 用户只需要设置范围内的最高价和最低价，确定要细分的格子数量，就可以开始运行策略了。 该策略会计算出每个小格子的低买高卖价格，自动下单，随着行情的波动不断低买高卖或高卖低买赚取波动收益。

Contract Grid目前支持所有币种的USDT合约，未来将支持币种合约。

2. Contract Grid适用场景

合约网格的核心是“震荡套利”，因此在判断未来市场将出现长时间震荡时，适合使用合约网格。 同时，合约网格也可以有一定的多空倾向，即多头网格只会开多平多，适合震荡上行的行情，空头网格只会开空平空，适合震荡向下行情。 中性格是策略启动时在市价上方开空/收空，下方开多/平多。 用户可以根据具体市场的判断，选择具有合适属性的网格。

三、合约网格创建步骤、相关参数及实例教学

3.1 创建步骤：

（1）进入OKEx PC端或APP后，在“交易”页面（PC端在左上角，APP端在右上角）选择“策略交易模式”，然后选择合约网格。

(2) 在交易页面输入参数或使用智能参数，确认投资金额后创建网格。 （网格创建后投入的资金将与交易账户隔离，在网格策略中独立使用）

(3) 创建完成后，您可以在交易页面底部的“策略”中查看和管理网格策略。

3.2 网格策略的相关术语和参数：

两种创作模式：

手动创建：根据自己对行情波动幅度的判断来设置参数。

智能创建：直接使用系统智能推荐的网格策略参数。 （推荐参数的逻辑是：回测7天行情后，结合智能算法推荐适合近期行情的参数）

网格下单时参数说明：

区间最低价：当市场价格低于区间最低价时，策略将不再执行委托操作。

区间最高价：当市场价格高于区间最高价时，策略将不再执行委托操作。

网格数：网格数表示在震荡区间划分的挂单单元格的数量。 比如区间100-400，算术差，格数3，分为100-200、200-300、300-400 3个小区间。

杠杆倍数：策略中合约交易使用的杠杆倍数。 目前允许的最大杠杆是 5 倍。

Stake Margin：在网格策略中质押的货币数量。 其中，最大可用额度等于交易账户中该币种当前的最大可转账额度。

算术网格：每相邻两级挂单的价差相等（例如1、2、3、4）。

等比网格：挂单每相邻两层价格的比值相等（例如1、2、4、8）。

Take Profit/Stop Loss Price：当市场价格达到此价格时，策略将自动停止并以市场价格平仓。

策略开启时是否平仓选项：策略开启时，可选择是否平仓。 示例：如果开多头，选择底部开仓，则提前开仓高于当前市价，当价格上涨时即可获利。 做空也是如此。

总金额：使用杠杆后可用的资金规模。 总金额 = 保证金 * 杠杆。

多头仓位预估强平价：假设网格中的多单全部平仓，开多仓数量达到最大值时的预估强平价。

空仓预估强平价：假设网格内空单全部平仓，开空单最大数量时的预估强平价。

（订单参数） 预计强平价：当前持仓的实际预计强平价。

(订单参数) 实际杠杆：衡量当前持仓的实际杠杆风险，实际杠杆=持仓价值/策略账户权益。

3.3 实例教学（以BTCUSDT合约为例）

设定参数

网格属性：长网格

区间最低价：50,000 USDT

区间最高价：100,000 USDT

网格数：50

网格模式：算术

杠杆：2倍

投资金额：5000USDT

是否开底: 是

策略创建时的BTC/USDT价格：60,100 USDT

策略运行

第一阶段-初始挂单：系统会计算出该策略每一级的价格为50,000, 51,000, 52,000...98,000, 99,000, 100,000，然后在这些价格下2倍杠杆的买单。 如果市场深度好，那么会成交高于市价的买单开仓，然后会在下一个更高的位置成交平仓的卖单。

因此，策略启动后的挂单状态为50000~60000各价位均有买单开仓，62000~100000各价位均有卖单平仓。

第二阶段-策略操作：若市价跌破60000，则在该位置执行买单，程序自动在60000-61000小格（即, 61,000 的价格）。 如果价格上涨，则在卖单执行后在相应的较低位置放置买单。

这样，随着市场波动周期性下单交易，您就可以在波动的市场环境中持续赚取波动收益。

四、注意事项

4.1. 市场价格超过网格区间最高/最低价后，程序将不再继续运行。 如果价格继续单边运行，没有回到网格区间，此时持有的仓位可能出现浮亏，甚至有爆仓风险。 因此，建议将止损价位设置在网格上下两边的合理位置，以便及时止损。

4.2. 网格创建后投入的资金将与交易账户隔离，在网格策略中独立使用。 因此，用户需注意资金转出后对交易账户整体持仓带来的风险。

4.3 如果在网格策略运行过程中，币种遇到不可预测的停牌、退市等异常情况，网格策略将自动停止。

3、现货现货投资

1、什么是现货投资策略？

即期定投是在固定时间段内投入固定金额购买选定货币组合的策略。 当行情剧烈波动时，采用合适的定投策略，可以用相同的投资金额在低点买入更多的筹码，帮助用户获得更可观的回报。

2.现货定投策略创建步骤、相关参数及实例教学

2.1 创建步骤：

（1）进入OKEx PC端或APP端后，在“交易”页面选择“策略交易模式”（PC端在左上角，APP端在右上角），然后选择现货交易。

(2) 在交易页面选择币种进行定投，然后确认定投周期、定投时间、每期定投金额，然后创建现货定投策略。 （策略创建后各周期所需资金不会与交易账户隔离，请注意在“交易账户”中预留足够的资金）

（3）创建完成后，您可以在交易页面下方的“策略”中查看和管理定投策略。

2.2 现货定投策略参数说明：

币种配置：您可以自由选择要组合的币种，与定投一起购买。 当实际触发定投时，您将按比例买入对应币种（最多可同时选择20种币种）

计划投资周期：每次计划投资触发之间的间隔时间，您可以选择遵循每日/每周/每月的周期

预定投资时间：预定投资日购买货币的具体时间

每期投资金额：当每期触发定时投资时，用于买入该币种组合的总资产（目前仅支持USDT和USDC作为买入资产）

三、注意事项

3.1. 常规投资策略不会提前占用账户资金。 请在每次预定投资开始前预留足够的资金，以免预定投资失败。 当资金不足时，定投策略将暂停，直至交易账户内有足够的可用资金，并在下一个定投周期恢复运行。

3.2. 购买固定投资时，您将使用交易账户中的资产购买目标货币。 请注意交易账户资产变动导致强平的风险。

3.3. 若在定投策略运行过程中，币种遇到停牌或退市等不可预知的异常情况，定投策略将自动停止。

4. 屯堡策略

1、什么是币宝攻略？

屯币宝策略是一种以用户选择的币种组合进行智能动态平仓的自动化策略。 动态再平衡将帮助用户在其货币组合中保持每种货币的恒定比例。 用户可以选择两种再平衡模式来触发再平衡，一种是基于固定时间段，根据币种市值的变化比例。

这种策略的好处是可以利用不同货币之间的汇率波动来赚取和存币。

2. 屯币宝适用场景

市场上的货币或行业之间经常存在轮换。 几种货币上涨后开始回调，同时其他几种货币开始上涨。 如果只是持有币种，很可能会因为价格回调而错失大部分收益。 但是，如果在前期货币上涨的时候及时套现获利，同时买入其他潜在货币，不仅可以锁定利润，还可以增加潜在货币的持仓。 这样一个循环就可以获得这个投资组合的超额收益。

3. 屯币宝创建步骤、相关参数及实例教学

3.1 创建步骤：

(1) 进入欧易的Web或App后，在“交易”页面选择“策略交易模式”（左上角Web，右上角App），然后选择屯币宝。

（2）在交易页面输入参数，确认投资金额，即可创建屯币宝。 （创建屯币宝后投入的资金将与交易账户隔离，在策略中独立使用）

（3）创建完成后，您可以在交易页面下方的“策略”中查看和管理策略。

3.2 屯币宝相关条款及参数：

币种配置：您可以自由选择动态调整的币种组合，然后确定各个币种对应的市值比例。 策略调整仓位时，会以保持比例不变为目标调整仓位（最多10个币种，目前只支持USDT计价货币对的组合）

平衡方式：分为比例平衡和定时平衡两种

比例平衡：即根据币市值的变化比例触发平衡。 当发现大于或等于1个币种的市值比例偏离预设比例，超过设定阈值时，将触发余额。 （为避免调仓异常频繁，平衡后每5分钟重复一次比例测试）

定时平衡：即检测偏差程度，按照固定时间段触发平衡。 在预设时间段后，检测是否有市值比例大于或等于1个币种偏离预设比例，超过设定阈值，若有，则触发平衡。 （为避免异常频繁的再平衡，只有偏差率超过3%才会触发再平衡）

入金金额：投资于屯币宝的资金金额，投资后将兑换成组合中的货币。

3.3 实例教学

示例 1 - 比例平衡

设定参数

币种配置：BTC丨50%； 以太坊丨30%； SOL丨20%

平衡方式：比例平衡丨10%

投资金额：10,000 USDT

策略运行

第一阶段——兑换目标货币。 投入的10,000将兑换成价值5,000 USDT的BTC（市价₮1,000，即5 BTC），价值3,000 USDT的ETH（市价₮500，即6 ETH），以及价值2,000 USDT的SOL（市价₮100，即20溶胶）。

第二阶段 - 触发平衡。 假设BTC市场价格涨到1500，ETH和SOL价格不变。 此时各币种市值比例为：60%：24%：16%，BTC比例偏离≥10%，触发平衡。 此时策略通过智能交易的形式卖出0.83334 BTC，买入2.5 ETH，5 SOL，使市值比例回归到目标比例。 即本次结余完成后，持有4.16666 BTC（市值6,250 USDT）、7.5 ETH（市值3,750 USDT）、25 SOL（市值2,500 USDT）

示例 2 - 定时平衡

设定参数

币种配置：BTC丨50%； 以太坊丨30%； SOL丨20%

平衡模式：时间平衡丨4小时

投资金额：10,000 USDT

策略运行

第一阶段——兑换目标货币。 投入的10,000将兑换成价值5,000 USDT的BTC（市价₮1,000，即5 BTC），价值3,000 USDT的ETH（市价₮500，即6 ETH），以及价值2,000 USDT的SOL（市价₮100，即20溶胶）。

第二阶段 - 触发平衡。 假设4小时后，BTC市场价格上涨至1500 USDT，ETH和SOL价格保持不变。 此时各币种市值比例为：60%：24%：16%，BTC比例偏离≥3%，触发平衡，此时策略卖出0.83334 BTC，买入2.5 ETH和5 SOL通过智能交易，使市值比例回归目标比例。 即本次结余完成后，持有4.16666 BTC（市值6,250 USDT）、7.5 ETH（市值3,750 USDT）、25 SOL（市值2,500 USDT）

四、注意事项

4.1. 屯币宝策略创建后，投入的资金将与交易账户隔离，在策略中独立使用。 因此，用户需注意资金转出后对交易账户整体持仓带来的风险。

4.2 若币宝策略运行过程中，币种遇到不可预知的停牌或退市等异常情况，币宝策略将自动停止。

5. 套利下单策略

1、什么是套利？

套利一般是指利用对冲或互换的方式，以极低的风险赚取不同市场之间的利率差。 常见的套利交易方式有资金费率套利、期货现货套利、期货与期货套利等。

1.1 资金费率套利：在现货和永续合约中，同时进行两笔方向相反、数量相等、盈亏相同的交易，目的是赚取永续合约交易中的资金费率收益。

1.2 期货套利：当同种货币的交割合约与现货价差较大时，通过低价买入，高价卖出，当两者价差缩小时，持仓关闭，可以从中获得部分差价减少的利润。

1.3 周期套利：通过买卖同种货币的不同交割日合约，利用价差变动进行套利。 但期货与期货之间的价差不一定回归0，因此风险略大于期货与现货套利。

2、欧易的套利下单策略是什么？

在套利交易中，套利用户需要实时观察两个市场并同时下单，两个订单需要尽可能同时执行，避免滑点。 因此，欧易提供此策略工具，以协助用户在套利时提高效率和交易准确性。

3. 如何使用套利订单策略？ （以Web端为例）

3.1 欧易套利下单工具模块划分：

主要分为4个区域：上方是套利组合的信息区，下方是信息区，左边是订单区btc期期套利，中间是让分区，右边是K线图区

3.2 实际套利时，用户可根据平台计算出的套利订单信息，选择合适的套利组合

3.3 选择后，将套利组合的两个标的带入相应的下单区，并选择相应的套利方向。

用户可根据市场实际价格情况，选择限价、市价或交易对手价委托两腿委托。 然后填写数量或金额下单。

辅助功能：

一种。 标记旁边的切换按钮可以帮助切换左右腿在订单区、深度区和图表区的位置。

b. 输入价格时，价格区中间的价格率工具会帮助计算两个价格的点差率，帮助用户感知交易的价差，即套利成本。 用户还可以输入左腿的价格和点差，反向计算右腿的价格。

C。 通过勾选“相同数量”或“相同数量”，未输入边和输入边的数量/金额相等。

d. 可以勾选“一条腿全部卖出，另一条腿走市价”，保证一条腿卖出后，另一条腿能及时卖出，避免滑点。

5个价格说明：

一种。 限价、市价、交易对手价的逻辑与人工交易相同。 限价是用户输入的价格，市场价是当前市场快速交易的合理价格，交易对手价是订单买方或卖方对交易对手的买入价或卖出价。

b. 定价过高：

买入：委托价=首买价+taker范围*最小报价单位，taker范围由用户设定

卖出：委托价=首次卖出价-taker范围*最小报价单位

C。 排队价格：

买入：委托价=首买价-挂单范围*最小报价单位，挂单范围由用户设定

卖出：委托价=首卖价+挂单区间*最小报价单位

[自动跟踪]，在设置中可选

如果启用自动订单跟踪，系统将每隔[时间间隔]检查一次订单。

如果在检查过程中订单仍未成交或部分成交，且当前挂单价格远离轮候价范围，撤单后将以最新轮候价委托委托。

[暂停订单跟踪]，在设置中可选

如果开启暂停追单，当最新计算出的排队价格远离第一挂单价格*的[暂停阈值]时，暂停追单。

3.4 下单成功后，您可以在策略订单列表中查看订单的成交状态，或停止订单。

另外，其中的子订单仍然可以在当前订单或手动交易的历史订单中查看和操作。

3.5 完成上述操作后，开仓套保套利头寸。 对于利率套利，资金费用将每​​天结算到您的交易账户； 对于现货套利，您需要在两腿市场的价格差距回归时及时平仓获利。 可以参考下面的完成过程。

3.6 关于套利交易的结束。 当利率套利中的资金费收入达到预期或失去利润空间时，或当期现货和期货套利回报的价差与产生的利润达到预期时，您可以及时平仓获取套利利润。 也就是说，现有仓位的平仓方向与套利订单开仓时的平仓方向相反。 具体操作同上述开仓流程，请注意控制滑点。 一个完整的套利交易在仓位完全平仓后完成。

附上三种套利策略的详细解释：

1.费率套利：简单三步享500%年化收益-资金费率套利攻略-OKX学院

2.期限套利：资产组合套利150%年化收益-期货现货套利策略-OKX学院

3. 期间套利：合约差价高达6000U如何套利？ -跨期套利策略-OKX学院

6. 冰山策略

1、什么是冰山策略？

冰山是大单拆分后分批下单的策略。

用户在进行大额交易时，为避免对市场造成过大的冲击，需要将大额订单自动拆分为多笔订单。 该策略会根据当前最新的买入/卖出价和用户设置的价格距离计算出委托价格，然后自动下小单挂单交易。 当最后一个订单完全执行或最新价格与当前订单价格明显偏离时，自动重新委托。

2.实例教学

设定参数

某用户想在20,000 USDT以下买入BTC，不想对行情造成太大影响，增加买入成本。 这时，他下了一个冰山命令：

挂单价格与开盘价的差距：0.1%

挂单限价：20,000 USDT

单笔金额：2 BTC

委托总额：100 BTC

策略运行

下单后，系统会自动开始批量委托。 每笔委托的委托价格为最新买入价格*（1-价格距离0.1%），数量为用户输入的单笔数量（即2）乘以随机比例（即0.5~1），一个新订单将在前一个订单完全完成后下达。

当市场最新成交价高于挂单限价（即20,000USDT）时，将暂停挂单，待最新成交价再次低于20,000USDT后恢复挂单。

当买入价与订单的价格距离*2以上时btc期期套利，系统将自动取消订单并重新下单。

When the total trading volume of the strategy is equal to its total order quantity, the strategy will stop the order and end the operation.

7. Time Weighting Strategy

1. What is a time-weighted strategy?

Time weighting is a strategy of time-sharing orders after splitting large orders.

When users conduct large-value transactions, in order to avoid excessive impact on the market, they need to automatically split large orders into multiple orders. This strategy will trigger the order according to the interval time set by the user. When entrusting, the order price is calculated according to the current latest bid/ask price and the price distance set by the user, and then the small order is entrusted to take the order. (If the taker order is not fully completed, the order will be canceled directly, that is, the IOC order logic)

2. Example teaching

Setting parameters

A user wants to buy BTC contracts as soon as possible below 10,500 USDT, and at the same time does not want to affect the market too much and increase the buying cost. At this time, he sets a time-weighted order:

The unit price is better than the order: 1%

Taker limit price: 10,500 USDT

Time interval: 20s

Single quantity: 500 pieces

Total consignment: 10,000

strategy run

After the order is placed, the system will automatically start the timed batch entrustment, assuming the current market conditions are as follows:

According to the price range set by the user, the highest buy price is the current buy 1 price 10029.99*(1+price range 1.0%)=10130.29USDT, then the total number of all sell orders lower than 10130.29USDT is counted 570+1+200+1+1 +1+1=775, and then multiplied by any random number from 0.5 to 1, the quantity of this entrustment=the number of opponent orders*random ratio (0.5~1)=775*63%=488.25 pieces. If it is judged that it is less than the single order quantity set by the user of 500 contracts, then the sub-order entrusted by the program at this time: the commission price is 10130.29 USDT, and the quantity is 488 contracts. If the taker order is not fully completed, the order will be canceled directly, that is, all sub-orders are IOC orders.

The strategy will automatically and continuously entrust according to the time interval * random ratio (0.5~1) set by the user, until the total trading volume of the strategy reaches the total entrusted quantity set by the customer.

When the order price calculated by the program is higher than the taker limit price set by the user, the program will automatically place orders according to the taker limit price set by the user.

When the commission quantity calculated by the program is greater than the single quantity set by the user, the program will automatically entrust according to the single quantity * random ratio (0.5~1) set by the user.

When the latest transaction price in the market is higher than the limit price of the taker order (ie 10,500USDT), the order will be suspended, and the order will be resumed after the latest transaction price is lower than 10,500USDT again.

When the total trading volume of the strategy is equal to its total order quantity, the strategy will stop the order and end the operation.